여기서 막혔는데요 어떻게 하면 좋을까요

제 예상이지만 설치되는 위치가 루트 쪽이라 디렉토리 생성 권한이 없는 것 아닐까 싶습니다.

아래처럼 sudo 를 넣어서 다시 실행해 보셔요.

wget http://raw.github.com/caiogondim/bullet-train-oh-my-zsh-theme/master/bullet-train.zsh-theme 
&& sudo mkdir $ZSH_CUSTOM/themes && sudo mv bullet-train.zsh-theme $ZSH_CUSTOM/themes/

안녕하세요 JamesBae 입니다.

$ZSH_CUSTOM 경로가 없어서 생긴 문제인듯하네요

oh my zsh 기본 커스텀 경로는 다음 링크에서 확인해주시고

$ZSH_CUSTOM 대신 그대로 따라서 적으면 될것 같습니다.

https://jhleeeme.github.io/apply-the-theme-with-oh-my-zsh/

감사합니다.